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小米手机的短信拦截设置可以在以下步骤中找到并打开。
1、打开手机上的“设置”。
2、在设置菜单中找到并点击“安全”。
3、找到并点击“骚扰拦截”选项。
4、在骚扰拦截设置中，可以看到“短信拦截”选项，点击进入即可进行短信拦截设置。
也可以通过打开短信应用，在短信设置中找到“骚扰拦截”或类似的选项进入设置界面。
可以根据需要选择拦截所有陌生人发来的短信，或者自定义拦截关键词等，设置完成后，手机将自动拦截不符合条件的短信，以上操作可能会因不同的手机型号和MIUI版本略有不同，可根据实际情况进行调整。